Центробанк отметил увеличение кредитных рисков для граждан
Во втором квартале 2024 года Банк России зафиксировал повышение стоимости кредитного риска в розничном сегменте. Она превысила среднеисторический уровень и достигла 2,4%. Этот рост связан с выдачей кредитов высокорискованным заемщикам по высоким ставкам в конце 2023 – начале 2024 года. Ожидания и прогноз по данному показателю на 2024 год находятся в диапазоне 2-2,4%.
Риски кредитования розничных клиентов в основном связаны с заемщиками, у которых показатель долговой нагрузки (ПДН) превышает 80% и 50%. ПДН — это отношение среднемесячных платежей по кредитам к среднемесячному доходу клиента. Во втором квартале доля кредитов с ПДН выше 80% составила 12%, а с ПДН выше 50% — 21%. В четвертом квартале 2023 года эти значения были на уровне 14% и 26% соответственно.
Для борьбы с перегревом в кредитовании Банк России в августе 2024 года ужесточил макропруденциальные лимиты. С четвертого квартала 2024 года доля потребительских кредитов с ПДН выше 80% должна составлять не более 3% от общего объема выдач, а с ПДН от 50 до 80% — не более 15%. Также с 1 ноября ужесточены требования к потребительским кредитам под залог автомобилей.
Стоимость риска по корпоративным кредитам за второй квартал 2024 года выросла на 0,3 п.п. и составила 0,5%. Банк России ожидал, что кредитный риск по корпоративному портфелю быстрее вернется к среднеисторическому уровню. В обзоре регулятора отмечается, что текущий уровень резервов не отражает реальный накопленный уровень риска.
Во втором квартале сохранится давление на качество корпоративных кредитов из-за рисков прохождения платежей и инфраструктурных рисков международных расчетов. Ожидается, что стоимость кредитного риска вырастет к концу года в условиях высокого финансового результата сектора, что позволит банкам сформировать более консервативные резервы на возможные потери.
Прибыль банковского сектора во втором полугодии составила 770 млрд руб., что на 14% меньше по сравнению с первым кварталом. Основные причины — рост операционных расходов, снижение доходов от операций с иностранной валютой и убытки от ценных бумаг. Прогноз по чистой прибыли банков на 2024 год составляет 3,3-3,8 трлн руб., а на 2025 год — 2,7-3,2 трлн руб.