Банкам дано разрешение совместно оценивать долговую нагрузку граждан России

Центральный банк России предоставил кредитным организациям разрешение на совместное использование новой технологии для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) потенциальных заемщиков. Эта система, разработанная компанией «Блумтех», позволяет банкам без нарушения банковской тайны делиться обезличенной информацией о денежных поступлениях на счета клиентов-физлиц. Сведения об этой технологии отражены в документах Национального совета финансового рынка (НСФР).

Центробанк подчеркнул, что банки теперь вправе использовать сервис для определения среднемесячного дохода клиентов и расчета ПДН. Представитель НСФР подтвердил, что регулятор одобрил применение этой технологии, разработанной «Блумтех», для расчетов ПДН, и что многие банки уже проявляют интерес к этому решению.

Зачем банкам обмениваться данными о денежных остатках на счетах россиян

С 1 октября 2019 года российские банки обязаны вычислять ПДН при выдаче кредитов. Этот показатель представляет собой отношение ежемесячных платежей заемщика ко всем его кредитам к доходу. Центральный банк использует значения ПДН для регулирования макропруденциальных надбавок и лимитов по различным видам займов, с целью уменьшить кредитование высокорисковых клиентов.

В расчет ПДН включаются все имеющиеся обязательства физлица перед кредитными организациями. Эти данные банки могут получать из бюро кредитных историй при наличии согласия клиента. Основные трудности для банков связаны с получением точной информации о доходах, которую они могут оценивать разными методами. Центральный банк признает приоритетность официально подтвержденного заработка.

Как работает новая технология

Платформа «Блумтех» предполагает обмен обезличенной информацией о пополнении расчетных счетов клиентов между всеми подключенными банками. Система использует технологии конфиденциальных вычислений (Multi-Party Computation, МРС), позволяющие шифровать данные, что делает невозможным их расшифровку или преобразование обратно.

Благодаря этой технологии, банки с согласия клиента могут запрашивать обобщенные данные о его счетах в разных банках. В процессе обмениваются замаскированными данными, которые в отдельности неинформативны. Совокупное их использование позволяет получить обобщенную выписку по счетам.

В настоящее время к платформе «Блумтех» подключены шесть российских банков, а еще более десяти находятся на различных стадиях подключения.

Что известно о разработчике технологии

ООО «Блумтех» основано в 2013 году. В 2021 году компания изменила профиль деятельности, сосредоточившись на разработке компьютерных технологий. Среди учредителей компании находятся известные лица в финансовой сфере. В июле 2022 года в состав учредителей вошли Александр Волошин и его партнер Александр Смбатян через компанию «Центр Разработки», контролируемую ООО «ГС-Инвест».

Александр Волошин выступает не только как финансовый инвестор, но и как советник для команды «Блумтеха» по различным вопросам. Генеральный директор компании Петр Емельянов подчеркивает, что «Блумтех» не связан и не принадлежит ни одному из банков.

Волошин внес небольшую финансовую инвестицию на начальном этапе проекта, уже зная основателя стартапа Саттарова и его систему конфиденциальных вычислений. Задача создания системы скоринга, которая сохраняет конфиденциальность информации, представляется интересной и с научной точки зрения. Успех ее реализации зависит от сбора критической массы данных от банков.

Плюсы, минусы и риски нового подхода к расчету ПДН

По словам Емельянова, каждый банк сохраняет контроль над своими данными и не передает их другим банкам, что обеспечивает конфиденциальность отношений «клиент — банк». Однако он признает технологическую сложность системы. Распределенные системы сложнее, чем централизованные, в развертывании и поддержке. Риски утечки данных остаются на прежнем уровне, поскольку данные остаются в банке.

Данные о транзакционной активности клиентов могут стать перспективным источником информации для принятия решений и уточнения расчетов ПДН. Однако аналитик предупреждает о необходимости сохранять консервативный подход к оценке доходов, чтобы избежать занижения долговой нагрузки.

Что об этом проекте говорят банки

РБК направил запрос в различные банки, включая «Сбер». Т-банк участвовал в тестировании платформы и сейчас использует ее для расчета ПДН, отмечая положительное влияние на бизнес-метрики и рынок в целом. Представитель Почта Банка сообщил, что данные о пополнении счетов полезны для расчета ПДН. Банк «Зенит» участвовал в обсуждении концепции проекта, но еще не тестировал его. ОТП Банк оценивает экономическую целесообразность использования сервиса.

Использование сервиса «Блумтех» является платным, но его стоимость ниже, чем у кредитного отчета, пояснили в Т-банке и Почта Банке. Другие кредитные организации не ответили на запрос.